Options Trading Long Straddle

Estratégia de negociação Long Straddle O longo straddle é uma das opções de opções mais simples que podem ser usadas para tentar lucrar com um mercado volátil. Pode gerar retornos quando o preço de uma segurança se move substancialmente em qualquer direção, o que significa que você não precisa prever se ele vai subir ou se vai cair. Há apenas duas transações envolvidas: compra de opções de compra e opções de compra de compra. É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que a torna uma estratégia ideal para iniciantes. Nós fornecemos mais informações abaixo. Principais Pontos Estratégia Volátil Adequado para Iniciantes Duas Operações (comprar opções de compra e comprar opções de venda) Spread de débito (custo inicial) Conhecido como Comprar Straddle Baixo nível de Negociação Requisito Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite Broker Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Quando aplicar uma Long Straddle O longo straddle é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque pode gerar lucros potencialmente ilimitados se o preço de uma segurança se mover dramaticamente. Isto basicamente significa que você deve considerar usá-lo quando acredita que uma segurança se moverá significativamente no preço, mas você não tem certeza em qual direção. Esta é uma estratégia de risco limitada e é muito direta, por isso é uma boa opção para os comerciantes iniciantes. Você não precisa de um alto nível de negociação para aplicá-lo. Como aplicar uma Long Straddle O longo straddle é essencialmente uma combinação da chamada longa e longa, usando os contratos de opções de dinheiro. Para aplicá-lo, você deve comprar nas chamadas de dinheiro e também a mesma quantidade de dinheiro. Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente, e você deveria usar a mesma data de validade para ambos os conjuntos de contratos. Uma data de validade de longo prazo permitirá muito tempo para que o preço da segurança se mova e lhe dê uma maior chance de fazer grandes lucros. Uma data de vencimento de curto prazo não permitirá tanto tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos para que você possa lucrar com um movimento menor. Há um custo inicial envolvido, tornando este um spread de débito. Você pode não conseguir comprar opções que estão exatamente com o dinheiro, caso em que você deve comprar as opções que atingiram o preço mais próximo do valor atual da garantia. Nós fornecemos um exemplo abaixo de como você pode aplicar uma longa distância. Por favor, note que utilizamos preços hipotéticos em vez de dados de mercado reais para manter esse exemplo tão simples quanto possível. Ignoramos os custos de comissão para o mesmo propósito. O estoque da empresa X é negociado em 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, mas você não tem certeza em qual direção. Nas chamadas de dinheiro (greve 50) estão a ser negociadas em 2. Você compra um contrato destes (contendo 100 opções), com um custo de 200. Esta é a Perna A. No dinheiro colocado (greve 50) estão sendo negociados em 2. Você Também compram 1 contrato destes, a um custo adicional de 200. Esta é a Leg B. Você criou uma estrada longa para um débito líquido de 400. Potencial para perda de ampliação de lucro Cada perna do longo straddle pode produzir lucros potencialmente ilimitados se o O preço da garantia subjacente (estoque da Empresa X neste caso) faz um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o montante gasto no estabelecimento da perna. Portanto, a propagação retornará um lucro global, desde que uma perna faça um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna. Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda geral. No entanto, a perda é limitada, enquanto os lucros potenciais são ilimitados. Abaixo, destacamos o que os resultados seriam do nosso exemplo em alguns cenários diferentes. Nós também fornecemos algumas fórmulas para calcular os potenciais lucros, perdas e pontos de equilíbrio. Se o estoque da empresa X ainda estiver sendo comercializado em 50 no momento da expiração, as opções em ambas as pernas expiram sem valor. Você perderá seu investimento inicial de 400. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas às 52 no momento da expiração, as chamadas no Leg A valerão 2 cada (200 total), enquanto a colocação no Leg B expirará sem valor. O valor 200 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 200. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em 56 no momento do vencimento, as chamadas na perna A valerão 6 cada (600 total) Enquanto o Put na Leg B expirará sem valor. O valor 600 das chamadas abrangerá o investimento inicial de 400 e retornará um lucro global de 200. Se as ações da Companhia X estiverem sendo negociadas em 47 no momento da expiração, as chamadas em Leg A expirarão sem valor, enquanto as perdas na perna B valerão 3 cada (300 total). O valor de 300 das posições compensará parcialmente o investimento inicial de 400 e você perderá um total de 100. Se as ações da Empresa X estiverem sendo negociadas a 42 no momento do vencimento, as chamadas no Passo A expirarão sem valor enquanto a colocada em Perna B será em torno de 8 cada (800 total). O valor de 800 dos puts cobrirá o investimento inicial de 400 e retornará um lucro global de 400. O lucro máximo é ilimitado O lucro é feito quando o preço da garantia de segurança subjacente gt (greve de um preço de cada opção no preço de cada opção na perna B) ou quando o preço da segurança subjacente lt (greve da perna B (preço de cada opção Em um pé de um preço de cada opção na perna B)) Existe um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio inferior. Ponta do ponto de equilíbrio superior da perna Um preço de cada opção na perna Um preço de cada opção na perna B) Inferior ao ponto de equilíbrio da perna B (Preço de cada opção no pé Um preço de cada opção na perna B) Long straddle retornará uma perda a qualquer momento. Preço da segurança subjacente. Ponto Break-Even superior e gt. Ponto mais baixo do ponto de equilíbrio. A perda máxima está limitada ao débito líquido inicial. Você não precisa necessariamente esperar até expirar com o longo período, e você pode Feche a posição antecipadamente a qualquer momento, vendendo as opções. Se parece que o preço da segurança não vai se mover suficientemente em qualquer direção, você pode fechar a posição antecipada para cortar suas perdas e recuperar o valor extrínseco restante nas opções juntamente com qualquer valor intrínseco. Se a posição estiver em lucro, você pode fechar a posição antecipadamente para realizar qualquer lucro obtido. A longa distância é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante de que uma segurança se moverá de forma significativa no preço, mas é incapaz de prever em que direção. É uma das estratégias de negociação de opções mais simples, e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender. Há realmente muito pouco em termos de desvantagens, e há potencial de lucro ilimitado com perdas limitadas. O que é um Straddle A straddle é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e colocada com o mesmo preço de exercício e data de vencimento . Pagando os dois prémios. Esta estratégia permite que o investidor obtenha lucros, independentemente de o preço da garantia aumentar ou diminuir, assumindo que o preço das ações muda de forma significativa. Carregando o jogador. BREAKING Down Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço de ações se moverá significativamente, mas não tem certeza sobre qual direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, já que o investidor é indiferente se o estoque subiu ou baixou, desde que o preço se mova o suficiente para que a estratégia ganhe lucro. Mecânica e características da Straddle A chave para criar uma posição de straddle longo é comprar uma opção de chamada e uma opção de colocação. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a data de validade. Se os preços de faturamento não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, e não um estrondo. As posições de longo alcance têm lucro ilimitado e risco limitado. Se o preço do subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do activo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício inferior aos prémios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, qual é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por: Lucro (acima) Preço do ativo subjacente - preço de exercício da opção de compra - prêmio líquido pago O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prémio líquido pago A perda máxima é o total do prémio líquido pago mais as comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Existem dois pontos de ponto de equilíbrio em uma posição de estradas. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prémio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque tem um preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 tem um preço de 3, e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também tem um preço de 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição ganhará no vencimento se o estoque tiver um preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque permanecer no valor de 50 no vencimento. Por exemplo, se o estoque tiver um preço igual a 65, a posição ganharia: Lucro 65 - 50 - 6 9